PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с STBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с STBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и STBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и STBNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%5.28%
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		-0.80%-0.37%6.36%6.76%-4.47%1.11%15.56%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у STBNX с доходностью -0.80%.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

STBNX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-1.75%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Sierra Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с STBNX:
STBNX с CPITXSTBNX с PYLDSTBNX с AFLIXSTBNX с TUIFXSTBNX с SUBFXSTBNX с DFLEXSTBNX с DCAIX

Сравнение комиссий PADZX и STBNX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.

STBNX
Sierra Tactical Bond Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. STBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STBNX
Ранг доходности на риск STBNX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBNX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBNX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBNX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBNX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c STBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXSTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

-0.39

+2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

-0.44

+6.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

0.93

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

-0.25

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

-0.49

+18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. STBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа STBNX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и STBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXSTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.39

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.38

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.79

+0.39

Корреляция

Корреляция между PADZX и STBNX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и STBNX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности STBNX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		5.12%4.98%5.17%4.53%1.41%2.74%6.55%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и STBNX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и STBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXSTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-8.04%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-6.16%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-8.04%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.77%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.67%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

3.19%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и STBNX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXSTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.74%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.29%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

4.13%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

3.93%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.99%

-1.86%