Сравнение PADZX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PADZX имеют среднегодовую доходность 4.26%, а акции GIOIX немного впереди с 4.39%.
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и GIOIX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
PADZX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
PADZX
GIOIX
Сравнение PADZX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.10 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 3.46 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.50 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.56 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 10.90 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 0.98 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.71 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и GIOIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и GIOIX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности GIOIX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и GIOIX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -13.38% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -2.12% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -13.38% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -13.38% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.68% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.43% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.50% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и GIOIX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.97% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.61% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.44% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.13% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.87% | +0.26% |