Сравнение PADZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADZX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности PADZX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.43% соответственно.
PADZX
6.97%
0.77%
3.37%
8.73%
2.88%
3.13%
AGG
1.93%
-0.68%
3.50%
6.93%
-0.25%
1.43%
Основные характеристики
| PADZX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.11 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 10.60 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 2.91 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 13.30 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 59.78 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 2.12% | 5.76% |
| Макс. просадка | -19.36% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и AGG
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PADZX и AGG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PADZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и AGG
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 5.76% | 5.58% | 3.31% | 2.66% | 3.41% | 4.50% | 5.03% | 2.75% | 2.35% | 2.39% | 3.49% | 3.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и AGG
Максимальная просадка PADZX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и AGG
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.