Сравнение PADZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.47% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.27% против 1.68% соответственно.
PADZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.27%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и AGG
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PADZX vs. AGG — Ранг доходности на риск
PADZX
AGG
Сравнение PADZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.02 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.91 | 1.44 | +4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.18 | +1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.70 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 4.71 | +13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.02 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.05 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.31 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и AGG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и AGG
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и AGG
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -18.43% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -2.52% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -17.82% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -18.43% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.07% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.71% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.91% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и AGG
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.69% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 2.55% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 4.36% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 6.07% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.39% | -2.26% |