Сравнение PADZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADZX или AGG.
Основные характеристики
| PADZX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | -0.89% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 1.67% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | -2.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.40% | 0.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.18% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 4.30 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 2.35% | 6.73% |
| Макс. просадка | -17.99% | -18.43% |
| Current Drawdown | -0.11% | -10.92% |
Корреляция
Корреляция между PADZX и AGG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PADZX и AGG
С начала года, PADZX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.18% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и AGG
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PADZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и AGG
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности AGG в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 5.95% | 5.59% | 3.32% | 2.67% | 3.40% | 7.64% | 4.97% | 2.74% | 2.35% | 2.39% | 3.49% | 3.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.39% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и AGG
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и AGG
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.