Сравнение PADZX с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 4.26% против 2.84% соответственно.
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и GSY
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Доходность на риск
PADZX vs. GSY — Ранг доходности на риск
PADZX
GSY
Сравнение PADZX c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 10.78 | -8.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 24.39 | -18.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 6.45 | -4.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 25.29 | -20.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 176.96 | -158.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 10.78 | -8.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 6.07 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 2.33 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.45 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и GSY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и GSY
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и GSY
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -12.14% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.18% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -1.48% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -5.25% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.41% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.03% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и GSY
PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PADZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.28% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 0.43% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 0.58% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.22% | +1.91% |