Сравнение PADZX с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADZX или GSY.
Основные характеристики
| PADZX | GSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 2.11% |
| Дох-ть за 1 год | 9.85% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.72% | 2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.40% | 2.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.18% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 4.25 | 9.36 |
| Дневная вол-ть | 2.35% | 0.65% |
| Макс. просадка | -17.99% | -12.14% |
| Current Drawdown | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PADZX и GSY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PADZX и GSY
С начала года, PADZX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 3.18% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и GSY
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PADZX c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и GSY
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности GSY в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 5.95% | 5.59% | 3.32% | 2.67% | 3.40% | 7.64% | 4.97% | 2.74% | 2.35% | 2.39% | 3.49% | 3.18% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.43% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и GSY
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и GSY
PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PADZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.