Сравнение SDVY с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
SDVY и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -14.16% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.24%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и KNG
SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
SDVY vs. KNG — Ранг доходности на риск
SDVY
KNG
Сравнение SDVY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.35 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.49 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 1.73 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и KNG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и KNG
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и KNG
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -35.12% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -8.61% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -18.20% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.77% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.10% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.97% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и KNG
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.37% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 7.47% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 13.64% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 13.62% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 17.30% | +7.68% |