Сравнение SDVY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 22.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%.
SDVY
22.26%
9.60%
16.59%
38.70%
15.59%
N/A
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| SDVY | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 19.15% | 12.24% |
| Макс. просадка | -44.70% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и FXAIX
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между SDVY и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и FXAIX
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.45% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и FXAIX
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и FXAIX
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.