PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDVYFXAIX
Дох-ть с нач. г.19.52%26.92%
Дох-ть за 1 год42.55%37.57%
Дох-ть за 3 года10.25%10.24%
Дох-ть за 5 лет14.84%15.96%
Коэф-т Шарпа2.153.05
Коэф-т Сортино3.114.06
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара4.334.44
Коэф-т Мартина12.2820.09
Индекс Язвы3.44%1.86%
Дневная вол-ть19.67%12.28%
Макс. просадка-44.70%-33.79%
Текущая просадка-1.00%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDVY и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FXAIX

С начала года, SDVY показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.85%
13.46%
SDVY
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и FXAIX

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.28
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.09

Сравнение коэффициента Шарпа SDVY и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
3.05
SDVY
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FXAIX

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.49%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FXAIX

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.28%
SDVY
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FXAIX

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
3.85%
SDVY
FXAIX