PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDVY с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между SDVY и FXAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDVY:

-0.02

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

SDVY:

0.21

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

SDVY:

1.03

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDVY:

0.03

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

SDVY:

0.07

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

SDVY:

9.49%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

SDVY:

23.21%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

SDVY:

-44.70%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SDVY:

-15.58%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%.

SDVY

С начала года

-5.48%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-11.79%

1 год

-0.28%

5 лет

18.48%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDVY и FXAIX

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDVY и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDVY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FXAIX

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.86%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FXAIX

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FXAIX

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.91% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...