PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с SIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVGX с SIBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVGX (SIT Dividend Growth Fund) and SIBAX (SIT Balanced Fund) are both mutual funds - SDVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sit, while SIBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Sit. Over the past 10 years, SDVGX returned 12.36%/yr vs 10.55%/yr for SIBAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SDVGX charges 0.70%/yr vs 0.91%/yr for SIBAX.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и SIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у SIBAX с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции SIBAX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.55% соответственно.

SDVGX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.04%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.92%
1 год
23.50%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.36%

SIBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.87%
1 год
17.36%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVGX и SIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		6.60%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
SIBAX
SIT Balanced Fund		4.31%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%

Correlation

The correlation between SDVGX and SIBAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between SDVGX and SIBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

SIT Balanced Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с MGVSDVGX с VOOSDVGX с VTSAXSDVGX с SNIGX
Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с SNGVXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SSMGXSIBAX с SYFI

Доходность на риск

SDVGX vs. SIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c SIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXSIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.90

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.70

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.11

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

8.63

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. SIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIBAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и SIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXSIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.90

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и SIBAX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки SIBAX в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVGXSIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-40.93%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.51%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-13.44%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-24.75%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-24.75%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.07%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.75%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.07%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и SIBAX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 2.32%, в то время как у SIT Balanced Fund (SIBAX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVGXSIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.75%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.28%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

9.45%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

12.49%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

12.23%

+4.96%

Сравнение комиссий SDVGX и SIBAX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIBAX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и SIBAX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности SIBAX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		9.49%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.22%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%

Часто задаваемые вопросы

SDVGX and SIBAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIBAX has higher volatility (2.75%) compared to SDVGX (2.32%). In terms of maximum drawdown, SDVGX dropped -45.52% vs SIBAX's -40.93%.

SDVGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVGX и SIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор