Сравнение SDTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
SDTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и YMAX
SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
SDTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SDTY
YMAX
Сравнение SDTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.03 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.22 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.09 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 0.24 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и YMAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и YMAX
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и YMAX
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -26.13% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -26.13% | +14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -23.31% | +17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.88% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 9.72% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.79% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 17.65% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 25.33% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 23.00% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 23.00% | -5.50% |