PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDTY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDTY и YMAX


Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.


SDTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.32%
1 год
14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий SDTY и YMAX

SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Доходность на риск

SDTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDTYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.03

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.22

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.09

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

0.24

+4.56

SDTY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDTYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.03

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между SDTY и YMAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и YMAX

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности YMAX в 88.51%


Просадки

Сравнение просадок SDTY и YMAX

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и YMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


SDTYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-26.13%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-26.13%

+14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-23.31%

+17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.88%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

9.72%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDTYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.79%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

17.65%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

25.33%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

23.00%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

23.00%

-5.50%