Сравнение SDTY с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
SDTY и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и XPAY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
SDTY vs. XPAY — Ранг доходности на риск
SDTY
XPAY
Сравнение SDTY c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.71 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и XPAY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и XPAY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и XPAY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.20% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.55% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.03% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.56% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.63% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и XPAY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.30% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.42% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.05% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.25% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.25% | +0.25% |