Сравнение SDTY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
SDTY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и USOY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
SDTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
SDTY
USOY
Сравнение SDTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.16 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.78 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 5.23 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.23 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и USOY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и USOY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и USOY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -17.46% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.70% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.97% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.55% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 8.34% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 12.05% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 18.34% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 25.35% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 22.35% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 22.35% | -4.85% |