Сравнение SDTY с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SDTY и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.13% | 9.83% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%.
SDTY
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и SSO
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SDTY vs. SSO — Ранг доходности на риск
SDTY
SSO
Сравнение SDTY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.18 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и SSO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и SSO
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.16%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.16% | 22.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и SSO
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -84.67% | +66.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -23.17% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -13.46% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -19.72% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.38% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и SSO
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.75%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 10.60% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 18.95% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 36.45% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 33.66% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 35.86% | -18.35% |