PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDTY с QDTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY).

SDTY и QDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SDTY и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDTY и QDTY

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.25%9.26%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.24%11.37%

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью -5.24%.

SDTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.32%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с ULTYSDTY с SPYGSDTY с QDTESDTY с VOOSDTY с UPRO
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY

Сравнение комиссий SDTY и QDTY

И SDTY, и QDTY имеют комиссию равную 1.01%.

SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

SDTY vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYQDTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.67

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.44

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между SDTY и QDTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и QDTY

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности QDTY в 37.20%

TTM2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		28.72%22.00%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		37.20%26.82%

Просадки

Сравнение просадок SDTY и QDTY

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и QDTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDTYQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-23.45%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.86%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-8.25%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.94%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.18%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и QDTY

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDTYQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.67%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.15%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

26.83%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

26.91%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

26.91%

-9.41%