Сравнение SDTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
SDTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 36.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и NVDY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SDTY
NVDY
Сравнение SDTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.20 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.01 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 10.43 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.54 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и NVDY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и NVDY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и NVDY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -34.08% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.77% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -7.25% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.31% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.30% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.09% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 21.62% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 32.44% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 38.75% | -21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 38.75% | -21.25% |