Сравнение SDTY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
SDTY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -47.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и MSTY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SDTY
MSTY
Сравнение SDTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -1.20 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.69 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -1.23 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и MSTY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и MSTY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и MSTY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -71.79% | +53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -71.79% | +60.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -66.49% | +61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -23.45% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 40.24% | -37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 14.72% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 48.87% | -39.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 63.89% | -46.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 72.61% | -55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 72.61% | -55.11% |