PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDTY с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SDTY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, SDTY returned 19.19% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

SDTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
7.28%
С начала года
8.86%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и FTQI

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.86%9.67%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%9.95%

Correlation

The correlation between SDTY and FTQI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between SDTY and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDTY и FTQI

Секторы
SDTY
FTQI

Технологии

39.0%
49.4%

Финансовые услуги

11.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.5%

Здравоохранение

8.3%
6.0%

Промышленность

7.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Энергетика

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

SDTY
39.0%
FTQI
49.4%

Финансовые услуги

SDTY
11.1%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

SDTY
10.6%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

SDTY
9.9%
FTQI
10.5%

Здравоохранение

SDTY
8.3%
FTQI
6.0%

Промышленность

SDTY
7.8%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.5%
FTQI
6.2%

Энергетика

SDTY
3.1%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

SDTY
2.1%
FTQI
1.5%

Недвижимость

SDTY
1.8%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

SDTY
1.7%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

SDTY vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDTYFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.43

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.37

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.24

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

20.07

-10.44

SDTY vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDTY и FTQI

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-19.42%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-6.24%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.85%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.73%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.32%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и FTQI

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.92%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.83%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

10.87%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.82%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

12.98%

+3.56%

Сравнение комиссий SDTY и FTQI

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и FTQI

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 27.07%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		27.07%22.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDTY and FTQI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDTY has higher volatility (3.16%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 19.19% for SDTY. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 27.07%, compared with 10.92% for FTQI.

SDTY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор