Сравнение SDTY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
SDTY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -30.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и CONY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
SDTY
CONY
Сравнение SDTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.37 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.18 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.33 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.67 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.37 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и CONY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и CONY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и CONY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -63.57% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -63.39% | +51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -55.97% | +50.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -20.23% | +16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 31.10% | -28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 19.71% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 44.87% | -35.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 59.46% | -41.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 60.49% | -42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 60.49% | -42.99% |