PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs 7.95% for BUCK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и BUCK

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.45%9.83%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%3.08%

Correlation

The correlation between SDTY and BUCK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SDTY и BUCK

Секторы
SDTY
BUCK

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SDTY
35.6%
BUCK

-

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
BUCK
100.0%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
BUCK

-

Здравоохранение

SDTY
8.5%
BUCK

-

Промышленность

SDTY
8.3%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
BUCK

-

Энергетика

SDTY
3.5%
BUCK

-

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
BUCK

-

Недвижимость

SDTY
1.9%
BUCK

-

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

SDTY vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.54

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.83

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

6.11

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

32.31

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.47

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SDTY и BUCK

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-5.43%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-1.31%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.04%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-0.49%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.25%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и BUCK

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.70%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

1.53%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

3.14%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

3.49%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

3.49%

+13.30%

Сравнение комиссий SDTY и BUCK

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и BUCK

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDTY and BUCK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDTY has higher volatility (2.58%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, SDTY leads with 25.63% vs 7.95% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.63% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 7.42% for BUCK.

SDTY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор