PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с VALQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 15.62%/yr for VALQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью 5.74%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
0.23%
1 месяц
4.94%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.54%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и VALQ

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.74%10.58%16.71%13.87%8.86%

Correlation

The correlation between SDSI and VALQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.23

The correlation between SDSI and VALQ shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDSI и VALQ

Секторы
SDSI
VALQ

Коммуникационные услуги

90.0%
7.2%

Промышленность

7.5%
12.0%

Здравоохранение

2.5%
16.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

3.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SDSI
90.0%
VALQ
7.2%

Промышленность

SDSI
7.5%
VALQ
12.0%

Здравоохранение

SDSI
2.5%
VALQ
16.6%

Сырьевые материалы

SDSI

-

VALQ
1.6%

Потребительский циклический сектор

SDSI

-

VALQ
9.5%

Потребительский защитный сектор

SDSI

-

VALQ
16.3%

Энергетика

SDSI

-

VALQ
5.3%

Финансовые услуги

SDSI

-

VALQ
3.7%

Недвижимость

SDSI

-

VALQ
0.8%

Технологии

SDSI

-

VALQ
27.0%

Коммунальные услуги

SDSI

-

VALQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

SDSI vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.49

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.21

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.12

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

6.00

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.49

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.51

+2.04

Просадки

Сравнение просадок SDSI и VALQ

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-38.19%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-7.85%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-15.62%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.14%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-4.95%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.76%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и VALQ

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.52%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.36%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

7.97%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

11.11%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

14.48%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

17.66%

-15.38%

Сравнение комиссий SDSI и VALQ

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и VALQ

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VALQ в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.72%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and VALQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (2.36%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs VALQ's -38.19%.

On 3-year performance, VALQ leads with 15.62% vs 5.66% for SDSI. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VALQ has performed better with a 15.62% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.72% for VALQ.

SDSI is categorized as Short-Term Bond, while VALQ is Large Cap Value Equities. SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.29% for VALQ.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор