Сравнение SDSI с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
SDSI и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 3.02% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и SHLD
SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
SDSI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SDSI
SHLD
Сравнение SDSI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.22 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.89 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.90 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 11.34 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 2.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и SHLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и SHLD
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и SHLD
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -15.06% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -15.06% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -5.82% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.58% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 5.18% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и SHLD
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 9.74% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 18.64% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 25.64% | -23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 20.81% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 20.81% | -18.50% |