Сравнение SDSI с SHAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).
SDSI и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и SHAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.10%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и SHAG
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Доходность на риск
SDSI vs. SHAG — Ранг доходности на риск
SDSI
SHAG
Сравнение SDSI c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.95 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.00 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.14 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 12.27 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.95 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.83 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и SHAG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и SHAG
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SHAG в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и SHAG
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и SHAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -9.62% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.38% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.91% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.90% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.35% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и SHAG
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.84% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.19% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.21% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.73% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.59% | -0.28% |