PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с SHAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с SHAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - SDSI tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index while SHAG tracks the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 4.72%/yr for SHAG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.48%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHAG

1 день
0.07%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и SHAG

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.48%6.27%4.30%4.61%1.75%

Correlation

The correlation between SDSI and SHAG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between SDSI and SHAG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с CLOISHAG с FLTRSHAG с BSVSHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BBBSSHAG с ZTWO

Доходность на риск

SDSI vs. SHAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSISHAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.05

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.21

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.72

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

9.70

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. SHAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SHAG равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSISHAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.84

+1.71

Просадки

Сравнение просадок SDSI и SHAG

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и SHAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSISHAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-9.62%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.38%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.38%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.54%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.87%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.39%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и SHAG

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.52%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSISHAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.31%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

1.84%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.75%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.58%

-0.30%

Сравнение комиссий SDSI и SHAG

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и SHAG

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SHAG в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.28%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and SHAG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAG has higher volatility (0.60%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs SHAG's -9.62%.

On 3-year performance, SDSI leads with 5.66% vs 4.72% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.66% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.28% for SHAG.

SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: American Century and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.12% for SHAG.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и SHAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор