Сравнение SDSI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SDSI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и JEPI
SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SDSI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SDSI
JEPI
Сравнение SDSI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.61 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.95 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 0.79 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 3.83 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.61 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 1.04 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и JEPI
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и JEPI
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -13.71% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -10.28% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -4.53% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.07% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.12% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и JEPI
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 3.90% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 6.36% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 13.24% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 11.06% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 10.88% | -8.57% |