Сравнение SDSI с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
SDSI и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и ISTB
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
SDSI vs. ISTB — Ранг доходности на риск
SDSI
ISTB
Сравнение SDSI c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.27 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.47 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.60 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 14.26 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.84 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и ISTB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и ISTB
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и ISTB
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -9.34% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.26% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.78% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.23% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.32% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и ISTB
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеют волатильность 0.79% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.78% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.18% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.94% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.78% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.50% | -0.19% |