Сравнение SDSI с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
SDSI и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 0.11% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и ISDB
SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
SDSI vs. ISDB — Ранг доходности на риск
SDSI
ISDB
Сравнение SDSI c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 3.27 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 5.01 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.32 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 19.29 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.27 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 2.75 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и ISDB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и ISDB
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и ISDB
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -1.83% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.12% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.69% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.26% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.25% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и ISDB
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеют волатильность 0.79% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.76% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.05% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.46% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.87% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.87% | +0.44% |