PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

SDSI и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и GSIB

2026 (YTD)202520242023
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%0.54%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий SDSI и GSIB

SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF

Доходность на риск

SDSI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.55

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

2.70

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

9.19

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

2.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между SDSI и GSIB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и GSIB

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и GSIB

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-17.71%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-14.59%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-8.30%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.07%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

4.28%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и GSIB

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

7.60%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

13.15%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

20.85%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

18.41%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

18.41%

-16.10%