PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. SDSI is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.85%/yr vs 14.26%/yr for FTGC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.

SDSI

1 день
0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.84%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и FTGC

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		1.35%6.54%5.63%5.88%1.99%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%2.33%

Correlation

The correlation between SDSI and FTGC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

-0.01

The correlation between SDSI and FTGC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

SDSI vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSIFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.82

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.46

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.60

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.56

9.67

+9.90

SDSI vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDSI и FTGC

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-59.47%

+58.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-10.87%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-10.87%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-10.87%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-27.34%

+27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.94%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и FTGC

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.49%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

3.07%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

13.21%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

15.70%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

15.87%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

14.71%

-12.44%

Сравнение комиссий SDSI и FTGC

SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и FTGC

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности FTGC в 16.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.78%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and FTGC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.07%) compared to SDSI (0.49%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs FTGC's -59.47%.

On 3-year performance, FTGC leads with 14.26% vs 5.85% for SDSI. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 14.26% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 4.78% for SDSI.

SDSI is categorized as Short-Term Bond, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: American Century and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.95% for FTGC.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор