Сравнение SDSI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SDSI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и BND
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
SDSI vs. BND — Ранг доходности на риск
SDSI
BND
Сравнение SDSI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.93 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.32 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.75 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 4.78 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.93 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.59 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и BND
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и BND
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -18.58% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.44% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.54% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.07% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.90% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и BND
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.63% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.52% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 4.30% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 6.00% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 5.52% | -3.21% |