Сравнение SDSI с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
SDSI и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | 6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и AVLV
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
SDSI vs. AVLV — Ранг доходности на риск
SDSI
AVLV
Сравнение SDSI c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.31 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.88 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.84 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 8.79 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.31 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.72 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и AVLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и AVLV
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и AVLV
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -19.50% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -8.23% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.86% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -4.06% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.88% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и AVLV
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 4.72% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 9.86% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 18.66% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 17.54% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 17.54% | -15.23% |