Сравнение SDSI с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
SDSI и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и AVES
SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
SDSI vs. AVES — Ранг доходности на риск
SDSI
AVES
Сравнение SDSI c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.72 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.28 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.48 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 9.44 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.72 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.47 | +2.09 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и AVES составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и AVES
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и AVES
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -27.40% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -12.90% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -10.06% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -7.91% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.39% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и AVES
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 7.78% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 12.88% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 18.08% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 16.73% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 16.73% | -14.42% |