PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

SDS и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-20.13%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий SDS и WTIU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.58

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.22

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.92

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.71

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.58

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.05

-0.58

Корреляция

Корреляция между SDS и WTIU составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и WTIU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и WTIU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-75.73%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-53.11%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-24.42%

-75.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-39.49%

-43.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

28.53%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

22.50%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

46.56%

-27.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

81.69%

-45.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

69.54%

-35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

69.54%

-33.76%