PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с TSMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, SDS returned -28.04% vs 129.52% for TSMG. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности SDS и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 54.62%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

TSMG

1 день
-5.17%
1 месяц
-11.12%
6 месяцев
23.23%
С начала года
54.62%
1 год
129.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и TSMG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-28.04%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		54.62%71.03%

Correlation

The correlation between SDS and TSMG is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.65

The correlation between SDS and TSMG has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с QLDTSMG с FLKR

Доходность на риск

SDS vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.64

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.22

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.69

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

10.95

-12.58

SDS vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и TSMG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-63.67%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-35.29%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-27.93%

-71.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-16.63%

-66.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

11.87%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TSMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

33.85%

-27.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

64.68%

-44.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

79.56%

-54.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

84.12%

-50.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

84.12%

-48.33%

Сравнение комиссий SDS и TSMG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TSMG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности TSMG в 7.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		7.43%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and TSMG have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (33.85%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs -28.04% for SDS. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs -28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 5.36% for SDS.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор