PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

SDS и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и TSMG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-27.93%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий SDS и TSMG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

SDS vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

2.94

-3.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

3.06

-4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

6.67

-7.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

20.63

-21.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.94

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.04

-1.68

Корреляция

Корреляция между SDS и TSMG составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TSMG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и TSMG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-63.67%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-35.29%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-24.61%

-75.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-18.24%

-64.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

11.41%

+29.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TSMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

28.00%

-17.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

54.68%

-35.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

77.04%

-40.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

81.23%

-47.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

81.23%

-45.45%