Сравнение SDS с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SDS и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 10.48% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -25.89% против 29.40% соответственно.
SDS
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -23.57%
- 5 лет*
- -19.27%
- 10 лет*
- -25.89%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и QLD
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SDS vs. QLD — Ранг доходности на риск
SDS
QLD
Сравнение SDS c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.84 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 1.43 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.49 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.88 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.84 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.34 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.66 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.53 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SDS и QLD составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и QLD
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.35% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и QLD
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -83.13% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -25.13% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -63.68% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -63.68% | -32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -20.10% | -79.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -18.30% | -64.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 7.67% | +33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 12.96% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 25.55% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 44.91% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 44.77% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 44.47% | -8.68% |