PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.72%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SDS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.72% против 36.10% соответственно.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SDS and QLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between SDS and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и QLD

Секторы
SDS
QLD

Финансовые услуги

94.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SDS

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

QLD
7.7%

Энергетика

SDS

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SDS

-

QLD
4.2%

Промышленность

SDS

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SDS

-

QLD
0.1%

Технологии

SDS

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SDS

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SDS vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.70

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
3.16

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.42

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

11.92

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.70

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.58

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.81

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.60

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SDS и QLD

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-83.13%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-25.13%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-42.29%

-25.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-63.68%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-63.68%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.53%

-99.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-18.17%

-64.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

7.20%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.59%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

8.90%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

24.08%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

31.85%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

44.74%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

44.56%

-8.74%

Сравнение комиссий SDS и QLD

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QLD

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and QLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SDS (5.59%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -27.72% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.12% for QLD.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор