PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.09% против 9.76% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDS and NOBL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.79

Over the past year, the inverse relationship between SDS and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.79 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SDS и NOBL

Секторы
SDS
NOBL

Финансовые услуги

94.7%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

SDS

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

SDS

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

NOBL
23.6%

Энергетика

SDS

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

SDS

-

NOBL
10.2%

Промышленность

SDS

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

SDS

-

NOBL
4.6%

Технологии

SDS

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

SDS

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SDS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.27

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.95

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.64

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

4.15

-5.78

SDS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и NOBL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-35.43%

-64.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-9.11%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-15.36%

-52.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-17.92%

-57.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-35.43%

-60.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.69%

-99.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-3.47%

-79.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

3.60%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и NOBL

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.72%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

8.85%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

11.82%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

14.47%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

16.61%

+19.18%

Сравнение комиссий SDS и NOBL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и NOBL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and NOBL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -27.09% for SDS. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.03% for NOBL.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор