PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.69%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.69% против 9.58% соответственно.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDS and NOBL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.80

Over the past year, the inverse relationship between SDS and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.80 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SDS и NOBL

Секторы
SDS
NOBL

Финансовые услуги

94.3%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

SDS

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

SDS

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

NOBL
23.5%

Энергетика

SDS

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

SDS

-

NOBL
9.7%

Промышленность

SDS

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

SDS

-

NOBL
4.6%

Технологии

SDS

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

SDS

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SDS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
0.92

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
1.42

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.16

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.15

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

2.98

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

0.92

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.58

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.65

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SDS и NOBL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-35.43%

-64.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-9.11%

-27.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-15.36%

-52.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-17.92%

-57.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-35.43%

-61.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-4.99%

-94.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-3.48%

-79.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

3.51%

+17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и NOBL

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.40%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

8.05%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

11.37%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

14.39%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

16.60%

+19.21%

Сравнение комиссий SDS и NOBL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и NOBL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and NOBL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -27.69% for SDS. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -27.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 2.10% for NOBL.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор