PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SDS и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -26.00% против 9.54% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SDS и NOBL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SDS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.41

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

0.70

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.54

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.89

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.41

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.44

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.58

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.64

-1.28

Корреляция

Корреляция между SDS и NOBL составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и NOBL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SDS и NOBL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-35.43%

-64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-11.20%

-37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-17.92%

-53.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-35.43%

-60.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-7.07%

-92.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-3.45%

-79.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

3.18%

+37.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и NOBL

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

3.55%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

8.06%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

15.24%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

14.39%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

16.59%

+19.19%