PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

SDS и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и MULL

2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%4.26%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий SDS и MULL

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

6.53

-7.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

3.77

-4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

16.69

-17.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

46.83

-47.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

6.53

-7.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.91

-2.55

Корреляция

Корреляция между SDS и MULL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и MULL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и MULL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-72.29%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-53.09%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-39.05%

-60.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-21.99%

-60.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

18.92%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

47.87%

-37.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

99.70%

-80.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

130.90%

-94.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

130.06%

-96.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

130.06%

-94.28%