PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, SDS returned -35.11% vs 5016.23% for MULL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и MULL

2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%4.26%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between SDS and MULL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.54

The correlation between SDS and MULL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и MULL

Секторы
SDS
MULL

Финансовые услуги

94.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.3%
MULL

-

Сырьевые материалы

SDS

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

MULL

-

Энергетика

SDS

-

MULL

-

Здравоохранение

SDS

-

MULL

-

Промышленность

SDS

-

MULL

-

Недвижимость

SDS

-

MULL

-

Технологии

SDS

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

SDS vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
38.21

-39.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
6.62

-8.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.83

-1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

96.00

-96.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

321.55

-323.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 38.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

38.21

-39.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

6.53

-7.19

Просадки

Сравнение просадок SDS и MULL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-72.29%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-53.09%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-15.62%

-84.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-20.61%

-62.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

15.82%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

57.59%

-52.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

107.25%

-89.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

133.41%

-109.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

136.72%

-103.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

136.72%

-100.91%

Сравнение комиссий SDS и MULL

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и MULL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and MULL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to SDS (5.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -35.11% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор