Сравнение SDS с IQQQ
SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SDS returned -28.04% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SDS и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SDS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -16.27%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -21.04%
- 10 лет*
- -27.09%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDS и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | -16.27% | -26.79% | -18.19% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SDS and IQQQ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between SDS and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDS vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SDS
IQQQ
Сравнение SDS c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDS | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.18 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 7.13 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDS и IQQQ
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -20.41% | -79.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -11.13% | -19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -5.41% | -94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -3.63% | -79.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 3.39% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.12% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 14.46% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 17.70% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 19.16% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 19.16% | +16.63% |
Сравнение комиссий SDS и IQQQ
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и IQQQ
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.36% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDS and IQQQ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -28.04% for SDS. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.
SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 5.30% for IQQQ.
SDS is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDS и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор