PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, SDS returned -30.33% vs 1964.55% for INTW. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности SDS и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

SDS

1 день
2.84%
1 месяц
2.91%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-30.33%
3 года*
-27.00%
5 лет*
-20.88%
10 лет*
-27.73%

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и INTW

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-12.83%-23.04%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between SDS and INTW is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов SDS и INTW

Секторы
SDS
INTW

Финансовые услуги

103.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
103.7%
INTW

-

Сырьевые материалы

SDS

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

INTW

-

Энергетика

SDS

-

INTW

-

Здравоохранение

SDS

-

INTW

-

Промышленность

SDS

-

INTW

-

Недвижимость

SDS

-

INTW

-

Технологии

SDS

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

SDS vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
13.25

-14.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
5.13

-6.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.65

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

40.32

-41.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

91.49

-93.14

SDS vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и INTW

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-60.58%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-49.34%

+16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-12.49%

-87.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.76%

-29.66%

-53.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

21.70%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и INTW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 9.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

55.81%

-46.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

119.10%

-99.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

150.14%

-125.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

148.88%

-115.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

148.88%

-113.03%

Сравнение комиссий SDS и INTW

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и INTW

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.51%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and INTW have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to SDS (9.60%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -30.33% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SDS has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор