PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с IFED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDS returned -26.21%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-15.45%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SDS and IFED is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between SDS and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.61, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с AMUB

Доходность на риск

SDS vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.04

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.19

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.05

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

0.13

-1.76

SDS vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и IFED

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-22.36%

-77.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-14.65%

-15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.36%

-45.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-4.91%

-94.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-5.83%

-76.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

6.04%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IFED

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 6.70% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.87%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

15.11%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

17.72%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

20.00%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

20.00%

+15.79%

Сравнение комиссий SDS и IFED

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IFED

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and IFED have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (6.87%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -26.21% for SDS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -26.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for IFED.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор