PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDS returned -28.79%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-14.01%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SDS and IFED is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.82

The correlation between SDS and IFED shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SDS vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
0.12

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
0.29

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.04

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.14

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

0.34

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

0.12

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.65

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SDS и IFED

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-22.36%

-77.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-14.65%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.36%

-45.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-5.50%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-5.84%

-76.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

5.75%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IFED

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.50%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

12.86%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

16.21%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

19.88%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

19.88%

+15.94%

Сравнение комиссий SDS и IFED

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IFED

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and IFED have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.59%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -28.79% for SDS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for IFED.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор