PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с BITO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SDS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SDS returned -26.21%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SDS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-13.05%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between SDS and BITO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.42

The correlation between SDS and BITO shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SDS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.10

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.70

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.89

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.42

-0.21

SDS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и BITO

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-77.86%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-54.47%

+23.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-54.47%

-13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-50.18%

-49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-37.06%

-45.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

33.91%

-16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.49%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

34.48%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

44.10%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

54.80%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

54.80%

-19.01%

Сравнение комиссий SDS и BITO

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BITO

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности BITO в 60.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		60.24%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and BITO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (10.49%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -26.21% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -26.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.36% for SDS.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for BITO.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор