PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

SDS и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-11.75%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Сравнение комиссий SDS и BITO

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.52

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

-0.50

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.42

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.89

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.08

-0.56

Корреляция

Корреляция между SDS и BITO составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и BITO

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BITO в 80.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и BITO

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-77.86%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-50.05%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-46.75%

-53.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-36.57%

-46.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

23.73%

+17.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

12.84%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

36.71%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

45.32%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

55.77%

-22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

55.77%

-19.99%