Сравнение SDRIX с MAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и MAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и MAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -0.99% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у MAIPX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям MAIPX по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.70% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
MAIPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и MAIPX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MAIPX в 0.99%.
Доходность на риск
SDRIX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск
SDRIX
MAIPX
Сравнение SDRIX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | MAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.12 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.39 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и MAIPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и MAIPX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности MAIPX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.21% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и MAIPX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и MAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -25.69% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.49% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -11.77% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -25.69% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.28% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.44% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.43% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и MAIPX
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | MAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.08% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 3.82% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 11.91% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.83% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 10.97% | -1.30% |