Сравнение MAIPX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -0.99% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.87% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.70%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и GCPYX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
MAIPX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
MAIPX
GCPYX
Сравнение MAIPX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.44 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 1.68 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и GCPYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и GCPYX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.21% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и GCPYX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, примерно равная максимальной просадке GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -25.24% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.62% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -18.33% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -25.24% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -4.59% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.85% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.04% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и GCPYX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 3.08%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.37% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 7.40% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 15.89% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 12.31% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 12.45% | -1.48% |