PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDRIX с GTSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDRIX (Swan Defined Risk Fund) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, SDRIX returned 5.79%/yr vs 7.51%/yr for GTSOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SDRIX charges 1.18%/yr vs 0.85%/yr for GTSOX.

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 5.79% против 7.51% соответственно.

SDRIX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.29%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.10%
1 год
16.58%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.63%
10 лет*
5.79%

GTSOX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.09%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDRIX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.23%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.77%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Correlation

The correlation between SDRIX and GTSOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between SDRIX and GTSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTCEXGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HMXIXGTSOX с HRSTX

Доходность на риск

SDRIX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXGTSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.75

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.25

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.82

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.03

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

20.73

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTSOX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и GTSOX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и GTSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDRIXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-29.21%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.05%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-22.03%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-22.03%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-29.21%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.14%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.97%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.73%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и GTSOX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDRIXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.59%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

5.07%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

5.56%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

13.18%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

13.44%

-3.74%

Сравнение комиссий SDRIX и GTSOX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и GTSOX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности GTSOX в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.90%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.93%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

SDRIX and GTSOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDRIX has higher volatility (2.13%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, SDRIX dropped -20.69% vs GTSOX's -29.21%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDRIX и GTSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор