Сравнение SDRIX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.13% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и GTSOX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
SDRIX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
SDRIX
GTSOX
Сравнение SDRIX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.89 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 5.59 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и GTSOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и GTSOX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и GTSOX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -29.21% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -11.14% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -22.03% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -29.21% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.17% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.99% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.77% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и GTSOX
Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.30% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.95% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 14.05% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 13.19% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 13.44% | -3.77% |