Сравнение GTSOX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и GCPYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio	-0.07%	7.73%	13.79%	14.59%	-11.69%	18.06%	4.22%	18.45%	-4.68%	5.96%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	-2.97%	12.59%	18.15%	17.59%	-11.48%	19.28%	8.38%	16.67%	-5.37%	12.22%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.87% соответственно.

GTSOX

1 день: 2.70%

1 месяц: -2.07%

С начала года: -0.07%

6 месяцев: 2.52%

1 год: 10.07%

3 года*: 9.75%

5 лет*: 6.60%

10 лет*: 7.13%

GCPYX

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 12.53%

3 года*: 12.75%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Glenmede Secured Options Portfolio

Название символа

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с GTSOX:

GTSOX с NOBL GTSOX с HRSTX GTSOX с HMXIX GTSOX с APLIX GTSOX с JHQTX GTSOX с JDIEX GTSOX с CIHEX

Часто сравнивают с GCPYX:

GCPYX с GTEYX GCPYX с SHIIX GCPYX с LGRCX GCPYX с HNDRX GCPYX с LSIIX GCPYX с STTIX GCPYX с HMXIX

Сравнение комиссий GTSOX и GCPYX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

GTSOX

Glenmede Secured Options Portfolio

GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

GTSOX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTSOX	GCPYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.99	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.62	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.25	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.89	0.44	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.59	1.68	+3.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTSOX	GCPYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.99	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.73	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.73	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.67	-0.11

Корреляция

Корреляция между GTSOX и GCPYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и GCPYX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности GCPYX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio	7.47%	7.47%	12.31%	0.00%	0.00%	13.35%	0.00%	7.56%	2.62%	6.57%	5.01%	5.95%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	0.45%	0.44%	0.73%	0.92%	0.96%	0.47%	0.82%	1.07%	1.12%	1.03%	1.15%	1.47%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и GCPYX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTSOX	GCPYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.21%	-25.24%	-3.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.14%	-10.62%	-0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.03%	-18.33%	-3.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.21%	-25.24%	-3.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.17%	-4.59%	+0.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.99%	-2.85%	-0.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.77%	4.04%	-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и GCPYX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеют волатильность 4.30% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTSOX	GCPYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.30%	4.37%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.95%	7.40%	-2.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.05%	15.89%	-1.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.19%	12.31%	+0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.44%	12.45%	+0.99%

Сравнение GTSOX с GCPYX

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и GCPYX

Сравнение доходности по годам GTSOX и GCPYX

Доходность по периодам

GTSOX

GCPYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTSOX и GCPYX

Доходность на риск

GTSOX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

GTSOX

GCPYX

Сравнение GTSOX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTSOX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и GCPYX

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и GCPYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и GCPYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)