Сравнение GTSOX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.54% соответственно.
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и NOBL
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
GTSOX vs. NOBL — Ранг доходности на риск
GTSOX
NOBL
Сравнение GTSOX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.70 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.89 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и NOBL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и NOBL
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и NOBL
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -35.43% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.20% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -17.92% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -35.43% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -7.07% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.45% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.18% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и NOBL
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.55% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 8.06% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 15.24% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 14.39% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.59% | -3.15% |