PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с GTCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSOX с GTCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и GTCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и GTCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям GTCEX по среднегодовой доходности: 7.13% против 11.47% соответственно.

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JDIEXGTSOX с JHQTX
Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с RESGXGTCEX с GTCSXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTCIXGTCEX с GTLOXGTCEX с GQLVXGTCEX с FNSTX

Сравнение комиссий GTSOX и GTCEX

И GTSOX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.

GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность на риск

GTSOX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXGTCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.64

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.74

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

2.55

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. GTCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTCEX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и GTCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXGTCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между GTSOX и GTCEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и GTCEX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и GTCEX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GTCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSOXGTCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-52.79%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.11%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.38%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-35.61%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-9.94%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-10.64%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.52%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и GTCEX

Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 4.30%, в то время как у Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSOXGTCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.91%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

9.24%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

17.13%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

21.10%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

20.24%

-6.80%