PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSOX с APLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-2.70%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.15%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-5.79%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.

GTSOX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.74%
3 года*
8.78%
5 лет*
6.15%
10 лет*
6.85%

APLIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEXGTSOX с GTLOX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с APWEXAPLIX с JHQDX

Сравнение комиссий GTSOX и APLIX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GTSOX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.00

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.48

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.18

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

5.12

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа APLIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTSOX и APLIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и APLIX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.67%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и APLIX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSOXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-14.52%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.76%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-14.52%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.93%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.29%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.30%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и APLIX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеют волатильность 3.18% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSOXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.33%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

7.51%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

14.24%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

10.18%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

10.13%

+3.29%