Сравнение GTSOX с JHQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и JHQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и JHQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 15.98% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и JHQTX
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.
Доходность на риск
GTSOX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск
GTSOX
JHQTX
Сравнение GTSOX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | JHQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.76 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и JHQTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и JHQTX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности JHQTX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и JHQTX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и JHQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -18.72% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -5.98% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -18.72% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.37% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.25% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.51% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и JHQTX
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.92% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.80% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 9.50% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 9.69% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 9.66% | +3.78% |