График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Secured Options Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) показал доход в -2.70% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTSOX составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Glenmede Secured Options Portfolio
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 6.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GTSOX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 0.57% | -4.64% | -2.70% | |||||||||
| 2025 | 1.46% | 0.00% | -4.10% | -1.24% | 2.36% | 2.68% | 0.73% | 1.73% | 1.41% | 1.17% | 1.03% | 0.43% | 7.73% |
| 2024 | 0.67% | 1.18% | 1.24% | 0.24% | 1.65% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.36% | 0.01% | 2.96% | 0.04% | 13.79% |
| 2023 | 3.05% | -0.16% | 3.22% | 1.60% | 1.18% | 2.18% | 1.60% | -0.52% | -2.26% | -0.77% | 3.80% | 0.97% | 14.59% |
| 2022 | -2.02% | -0.69% | 3.31% | -5.14% | -0.86% | -5.78% | 4.29% | -3.63% | -6.95% | 4.14% | 3.20% | -1.34% | -11.69% |
| 2021 | 0.08% | 1.71% | 3.90% | 1.47% | 1.38% | 1.79% | 1.05% | 1.46% | -1.44% | 3.20% | -1.01% | 3.26% | 18.06% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Secured Options Portfolio: годовая альфа составляет 0.05%, бета — 0.63, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.
- Этот фонд участвовал в 54.48% снижения S&P 500 Index, но только в 50.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 50.92%
- Участие в снижении
- 54.48%
Комиссия
Комиссия GTSOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTSOX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.40 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 6.61 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTSOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Secured Options Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.93 | $0.29 | $0.79 | $0.61 | $0.71 |
Дивидендный доход | 7.67% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Secured Options Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.99 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.64 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Glenmede Secured Options Portfolio показал максимальную просадку в 29.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Glenmede Secured Options Portfolio составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.21% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 198 |
| -22.03% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.72% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 22 дек. 2023 г. | 422 |
| -17.52% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 235 |
| -16.19% | 1 июн. 2011 г. | 48 | 8 авг. 2011 г. | 96 | 22 дек. 2011 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...