PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3786907473

CUSIP

378690747

Эмитент

Glenmede

Дата выпуска

29 июн. 2010 г.

Категория

Options Trading

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия GTSOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Популярные сравнения:
GTSOX с NOBL
Популярные сравнения:
GTSOX с NOBL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) показал доход в -1.64% с начала года и -4.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTSOX составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GTSOX

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-4.79%

3 года

2.31%

5 лет

3.98%

10 лет

0.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.46%-0.00%-4.10%-1.24%2.36%-1.64%
20240.67%1.18%1.23%0.24%1.65%1.27%1.18%1.24%1.36%0.01%2.96%-10.59%1.70%
20233.05%-0.16%3.21%1.60%1.18%2.18%1.60%-0.52%-2.26%-0.77%3.80%0.97%14.59%
2022-2.02%-0.69%3.31%-5.14%-0.86%-5.78%4.29%-3.63%-6.95%4.14%3.20%-1.34%-11.69%
20210.08%1.71%3.90%1.47%1.38%1.79%1.05%1.46%-1.44%3.20%-1.01%-9.06%3.97%
2020-0.57%-7.18%-12.23%8.82%2.39%1.26%2.66%1.30%0.77%-1.10%7.28%2.56%4.22%
20195.27%1.19%1.18%1.41%-2.78%4.63%1.21%-0.24%1.35%2.20%1.15%-6.38%10.10%
20180.33%0.08%-1.16%1.59%2.56%0.16%2.65%1.33%0.15%-5.24%1.79%-10.62%-6.98%
20170.99%0.25%0.49%0.97%0.56%0.16%0.48%0.80%0.31%0.24%0.47%-6.09%-0.58%
2016-5.83%0.71%2.20%0.09%1.98%2.02%1.16%0.49%1.30%-0.16%1.93%-4.65%0.83%
2015-1.09%2.12%-0.08%1.50%1.31%-0.57%2.36%-4.38%-1.75%6.44%0.80%-5.29%0.84%
2014-1.59%3.41%0.82%1.06%0.65%0.08%-0.48%1.86%-0.48%-0.72%0.40%-4.95%-0.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTSOX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GTSOX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Glenmede Secured Options Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Secured Options Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.69$1.69$0.00$0.00$1.78$0.00$0.93$0.29$0.79$0.61$0.71$0.65

Дивидендный доход

12.55%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%5.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Secured Options Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$1.64$1.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2014$0.65$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Glenmede Secured Options Portfolio показал максимальную просадку в 34.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.

Текущая просадка Glenmede Secured Options Portfolio составляет 12.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.3%19 окт. 2012 г.186623 мар. 2020 г.25122 мар. 2021 г.2117
-25.9%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.51124 окт. 2024 г.721
-21.99%16 дек. 2024 г.778 апр. 2025 г.———
-16.19%1 июн. 2011 г.488 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.172
-7%2 мая 2012 г.234 июн. 2012 г.3727 июл. 2012 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...