- ISIN
- US3786907473
- CUSIP
- 378690747
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 29 июн. 2010 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции GTSOX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTSOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) показал доход в 5.92% с начала года и 15.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTSOX составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Glenmede Secured Options Portfolio
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTSOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GTSOX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 0.57% | -2.07% | 4.39% | 1.47% | 0.07% | 5.92% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 0.00% | -4.10% | -1.24% | 2.36% | 2.68% | 0.73% | 1.73% | 1.41% | 1.17% | 1.03% | 0.43% | 7.73% |
| 2024 | 0.67% | 1.18% | 1.24% | 0.24% | 1.65% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.36% | 0.01% | 2.96% | 0.04% | 13.79% |
| 2023 | 3.05% | -0.16% | 3.22% | 1.60% | 1.18% | 2.18% | 1.60% | -0.52% | -2.26% | -0.77% | 3.80% | 0.97% | 14.59% |
| 2022 | -2.02% | -0.69% | 3.31% | -5.14% | -0.86% | -5.78% | 4.29% | -3.63% | -6.95% | 4.14% | 3.20% | -1.34% | -11.69% |
| 2021 | 0.08% | 1.71% | 3.90% | 1.47% | 1.38% | 1.79% | 1.05% | 1.46% | -1.44% | 3.20% | -1.01% | 3.26% | 18.06% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Secured Options Portfolio has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.63, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This fund participated in 53.83% of S&P 500 Index downside but only 50.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 50.16%
- Участие в снижении
- 53.83%
Комиссия
Комиссия GTSOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTSOX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 13.52 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Secured Options Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.02 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.93 | $0.29 | $0.79 | $0.61 | $0.71 |
Дивидендный доход | 6.89% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Secured Options Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.99 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.64 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Secured Options Portfolio показал максимальную просадку в 29.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.21%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 13d | 9mo 14dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.03%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 1y 22d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.72%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.52%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 8mo 21d | 11mo 12dокт. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.19%авг. 2011 г. | 2mo 8d | 4mo 16d | 6mo 24dиюнь 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| GTSOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -56.78% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -9.10% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -18.90% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.43% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -33.92% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.72% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTSOX
Добавьте Glenmede Secured Options Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTSOX