Сравнение SDRIX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.87% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и GCPYX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
SDRIX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
SDRIX
GCPYX
Сравнение SDRIX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.62 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.44 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 1.68 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и GCPYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и GCPYX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и GCPYX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -25.24% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -10.62% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -18.33% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -25.24% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.59% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.85% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 4.04% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и GCPYX
Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.37% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 7.40% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 15.89% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 12.31% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 12.45% | -2.78% |