Сравнение GCPYX с HMXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и HMXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и HMXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции HMXIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.48% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и HMXIX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.
Доходность на риск
GCPYX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск
GCPYX
HMXIX
Сравнение GCPYX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | HMXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.19 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.48 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и HMXIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и HMXIX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HMXIX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и HMXIX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и HMXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -15.80% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -8.76% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -15.80% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -15.80% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -6.23% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.50% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и HMXIX
Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 4.37%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.83% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.45% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.33% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 10.38% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 10.59% | +1.86% |