Сравнение GCPYX с HMXIX
GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.56%/yr vs 7.71%/yr for HMXIX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GCPYX charges 0.68%/yr vs 1.99%/yr for HMXIX.
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и HMXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции HMXIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.71% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.56%
- Всё время*
- 8.79%
HMXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GCPYX и HMXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 8.31% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 9.70% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
Correlation
The correlation between GCPYX and HMXIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between GCPYX and HMXIX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCPYX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск
GCPYX
HMXIX
Сравнение GCPYX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCPYX | HMXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.86 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 6.03 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и HMXIX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и HMXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCPYX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -15.80% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -8.69% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -15.80% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -15.80% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -15.80% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -3.44% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.68% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и HMXIX
Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 2.89%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCPYX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.45% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.38% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 13.58% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.97% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 10.73% | +1.77% |
Сравнение комиссий GCPYX и HMXIX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и HMXIX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HMXIX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.39% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 5.59% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCPYX and HMXIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMXIX has higher volatility (4.45%) compared to GCPYX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs HMXIX's -15.80%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCPYX и HMXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор