Сравнение GCPYX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 1.90% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и STTIX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
GCPYX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
GCPYX
STTIX
Сравнение GCPYX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.39 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.88 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.24 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и STTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и STTIX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и STTIX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -18.71% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -2.68% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -18.71% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -18.71% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -6.83% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.71% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.96% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и STTIX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.25% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.43% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 4.09% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.85% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 7.80% | +4.65% |