PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCPYX с STTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и STTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и STTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund
-0.47%6.66%5.94%-1.89%-10.52%4.57%7.19%3.44%-6.48%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 1.90% соответственно.


GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%

STTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.28%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gateway Equity Call Premium Fund

North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Сравнение комиссий GCPYX и STTIX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.


Доходность на риск

GCPYX vs. STTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

STTIX
Ранг доходности на риск STTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c STTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCPYXSTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.33

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.39

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.88

-2.20

GCPYX vs. STTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STTIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и STTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCPYXSTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.44

Корреляция

Корреляция между GCPYX и STTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и STTIX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности STTIX в 4.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund
4.71%4.26%17.39%2.10%1.03%0.49%1.02%1.68%1.73%0.96%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и STTIX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и STTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCPYXSTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-18.71%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-2.68%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-18.71%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-18.71%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-6.83%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.71%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.96%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и STTIX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCPYXSTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.25%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

2.43%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

4.09%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

9.85%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

7.80%

+4.65%