PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с STTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCPYX с STTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and STTIX (North SquareTrilogy Alternative Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.50%/yr vs 1.73%/yr for STTIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GCPYX charges 0.68%/yr vs 1.38%/yr for STTIX.

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и STTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у STTIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 9.50% против 1.73% соответственно.

GCPYX

1 день
0.00%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.00%
3 года*
14.36%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.50%

STTIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.49%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCPYX и STTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		5.51%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		0.10%6.66%5.94%-1.89%-10.52%4.57%7.19%3.44%-6.48%4.90%

Correlation

The correlation between GCPYX and STTIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.38

The correlation between GCPYX and STTIX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с GTSOXGCPYX с HNDRX
Часто сравнивают с STTIX:
STTIX с SDRIXSTTIX с HRSTXSTTIX с APLIXSTTIX с BUIGXSTTIX с HNDRXSTTIX с GATEXSTTIX с PPFIX

Доходность на риск

GCPYX vs. STTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
STTIX
Ранг доходности на риск STTIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c STTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCPYXSTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.27

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.95

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.62

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

4.82

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. STTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа STTIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и STTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCPYXSTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.27

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.22

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.24

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и STTIX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и STTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCPYXSTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-18.71%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-2.86%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-13.10%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-18.71%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-18.71%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.30%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-4.74%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.96%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и STTIX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) имеют волатильность 1.35% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCPYXSTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.31%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

2.55%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

3.65%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

9.83%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

7.81%

+4.65%

Сравнение комиссий GCPYX и STTIX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и STTIX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности STTIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.41%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		4.69%4.26%17.39%2.10%1.03%0.49%1.02%1.68%1.73%0.96%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

GCPYX and STTIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCPYX has higher volatility (1.35%) compared to STTIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs STTIX's -18.71%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCPYX и STTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор