Сравнение GCPYX с GTEYX
GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) are both Options Trading funds from Natixis. Over the past 10 years, GCPYX returned 9.47%/yr vs 7.02%/yr for GTEYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GCPYX charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for GTEYX.
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и GTEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции GTEYX по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.02% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.47%
GTEYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам GCPYX и GTEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 5.15% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 4.64% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -4.17% | 9.93% |
Correlation
The correlation between GCPYX and GTEYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between GCPYX and GTEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCPYX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск
GCPYX
GTEYX
Сравнение GCPYX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | GTEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.50 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.95 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 14.00 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и GTEYX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и GTEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCPYX | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -16.58% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -5.98% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -11.48% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -16.25% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -16.25% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.24% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.06% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.51% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и GTEYX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCPYX | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.06% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 5.89% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 7.11% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 9.56% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 8.89% | +3.57% |
Сравнение комиссий GCPYX и GTEYX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GTEYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и GTEYX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности GTEYX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.41% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.35% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GCPYX and GTEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCPYX has higher volatility (1.40%) compared to GTEYX (1.06%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs GTEYX's -16.58%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCPYX и GTEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор